量化风云周榜第13期 | 市场整体收益持续放缓,复合组表现最佳
本期量化风云排行榜新增两只套利产品,分别是“臻云科技稳健基金”,以及LCG Capital的“LCG期现套利2期”
“臻云科技稳健基金”是臻云团队开发的一只量化套利策略产品,构建以主流币种和小币种现货、期货为主要投资标的的交易组合,以无风险套利策略、低风险统计套利策略相结合,具体子策略涵盖币币套利、期现套利、期期套利等低风险策略相组合投资体系,从而实现收益稳健、风险分散的投资目标。
“臻云科技稳健基金”展示账户是该团队的一只自营账户,目前运行时间为279天,年化收益率40.38%,最大回撤0.47%,Mar比率(即风险收益比)为86.37。
另一只团队,LCG Capital是一家注册于加拿大的国际资本集团,管理团队具备5年以上的国际金融资本市场全品种投资经验。“LCG期现套利2期”刚经过一个月的测试,测试期间月化收益为7.32%,目前运行时间为51天,年化收益率67.2%,最大回撤4.67%,Mar比率(即风险收益比)为14.4。
两只新增产品分别空降“mar ratio榜单”的套利组第二位和第六位,空降“最新净值榜单”的套利组第二位和第五位。
回顾上周市场情况,BTC日线图在9500一线获得强势支撑后,开始向上反弹,在11000左右受阻稍微回落,成交量未显著放大,市场整体波动幅度减小。
在上周的市场情况下,量化团队的平均收益率为0.2%,其中73.3%的量化团队实现正收益,较上期有所提升,最高收益率为4.31%,为复合策略产品,最低收益率为-5.01%,为趋势策略产品。没有产品出现回撤扩大的情况,整体收益方差减小,趋于一致。
绝对收益值方面,各组都仅有一只产品出现负收益,表现相当。
高频组上期平均收益率为1.38%,本期平均收益率为0.2%,涨幅最高的是兆贝高频套利,为1.04%。
套利组平均收益率为0.2%,与上期相比变化不大,涨幅最高的是兆贝套利,为0.61%。
复合组平均收益率为0.96%,与上期相比变化不大,涨幅较高的是BQUANT,为4.31%。不同的是,上期4只团队出现负收益,本期仅有1只出现负收益。
02 mar比率排行
Mar比率榜单上,各组均延续上期收益放缓的情况,67%的产品Mar比率下降,下降幅度分别为高频组26%,套利组0.16%,趋势组2.8%,复合组3.5%。从放缓数量看,复合组表现较好,仅有两只团队出现mar比率下降的情况,高频组则3只产品都出现下降,复合组上有4只产品出现下降。
(数据来源:壹块硬币)
量化比赛上周CTA组团队的表现可圈可点,全部实现了正收益,套利组仅有一个队伍实现负收益,混合组有两个队伍实现负收益。
CTA组中,BQANT上周实现了最大净值涨幅,再次回到了第一名的席位,其次涨幅较大的还有Hulk和兆贝资本,但Hulk的最大回撤比稍微有些扩大。
套利组NV Capital继续蝉联第一,且在本组中上周收益最高。上周套利组平均收益达到0.13%。
混合组本期表现依旧弱于另外两组团队,整组平均收益为1.75%,7只团队中有4只实现了正收益。净值涨幅最大的是乾胜基金,超过10%,同时最大回撤比依旧保持在2.72%。
(数据均来源于大赛官方网站)
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