量化风云榜第25期 | 市场小步调下滑节奏打破,量化操作愈加谨慎
摘要:凌晨btc急速下跌,打破了之前小步调下滑的节奏,最低跌破8100。由于此前的低波动市场,整体的收益风险比进一步下降。
本期周排行榜采集的数据区间为11月8日到11月15日,整体平均收益为-0.27%(11月1日到11月8日为0.24%)。其中,套利和金本位组基本所有产品实现了正收益。
各组平均收益分别为:高频平均收益为-0.79%;套利平均收益为0.14%,与上期相差不大;趋势/复合平均收益为-0.91%,usdt本位平均收益为0.89%。
整体平均周回撤为-0.69%,较上期缩小,相对来说,本期市场波动率下降,方向不明朗,各团队的操作更加谨慎。
各组平均周回撤分别为:高频平均周回撤为-1.2%;套利平均周回撤为0.00%;趋势/复合平均周回撤为-1.2%,usdt本位平均周回撤为-0.35%。
具体各产品周表现见以下榜单。
上周TokenInsight量化大赛套利组新增参赛团队——Bquant,金本位组新增参赛团队——冰宽量化,两团队分别空降各组第一名和第四名。
上周周收益最高的团队是套利策略的奇迹资本,收益率为6.2%,除套利组外,其余各组第一保持不变。其中,高频组和金本位组第一名的综合得分跟后边队伍拉开较大差距,后边团队要超车需要一定时间。
具体收益情况见以下榜单(数据采集时间区间为11.11~11.18)。
(数据来源:壹块硬币)
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