量化风云榜第25期 | 市场小步调下滑节奏打破,量化操作愈加谨慎

转载/2019-11-20/阅读:
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  累计实时排行

 

 

 

 

 

 

 

凌晨btc急速下跌,打破了之前小步调下滑的节奏,最低跌破8100。由于此前的低波动市场,整体的收益风险比进一步下降。
 
据统计,近一个月以来,量化风云榜整体量化MAR比率,即收益风险比,平均下降了14%,仅有13%的产品mar比率上升了1%,且这部分产品皆为usdt本位。
 
而MAR抗跌性较好(跌幅5%以内)的产品普遍运行时间较长,策略类型主要是套利策略和复合策略,这部分产品中套利策略平均年化大约为35%,复合策略平均年化大约为54%。



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  周指标变动

 

 

本期周排行榜采集的数据区间为11月8日到11月15日,整体平均收益为-0.27%(11月1日到11月8日为0.24%)。其中,套利和金本位组基本所有产品实现了正收益。
 
各组平均收益分别为:高频平均收益为-0.79%;套利平均收益为0.14%,与上期相差不大;趋势/复合平均收益为-0.91%,usdt本位平均收益为0.89%。
 
 
整体平均周回撤为-0.69%,较上期缩小,相对来说,本期市场波动率下降,方向不明朗,各团队的操作更加谨慎。
 
各组平均周回撤分别为:高频平均周回撤为-1.2%;套利平均周回撤为0.00%;趋势/复合平均周回撤为-1.2%,usdt本位平均周回撤为-0.35%。
 
具体各产品周表现见以下榜单。
 


 

03
  量化大赛

 

 

 

上周TokenInsight量化大赛套利组新增参赛团队——Bquant,金本位组新增参赛团队——冰宽量化,两团队分别空降各组第一名和第四名。

 

上周周收益最高的团队是套利策略的奇迹资本,收益率为6.2%,除套利组外,其余各组第一保持不变。其中,高频组和金本位组第一名的综合得分跟后边队伍拉开较大差距,后边团队要超车需要一定时间。

 

具体收益情况见以下榜单(数据采集时间区间为11.11~11.18)。
 


(数据来源:壹块硬币)

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