发明者量化交易
红贝壳钱包下载地址｜发明者量化新书上线《商品期货量化交易实战》
摘要：一、摘要中国的量化交易市场规模已经超过300亿元，金融与科技的结合势在必行。发明者(FMZ.COM)携手多名量化领域专家，精心打造这门课程。跟随学习掌握量化交易
一、摘要
中国的量化交易市场规模已经超过300亿元，金融与科技的结合势在必行。发明者(FMZ.COM)携手多名量化领域专家，精心打造这门课程。跟随学习掌握量化交易知识，运用成熟的交易软件，挑战实战策略，成为金融量化交易领域的优秀人才。
二、课程目的
《商品期货量化交易实战》是集期货基础知识、Python编程语法、量化交易软件使用、策略开发及回测等等，为一体的系统性课程。课程旨在使量化交易初学者明确期货知识重点，增强Python编程语言功底，掌握并应用于实际的量化交易策略。
通过Python + 发明者量化软件建模，手把手教你搭建属于自己的量化交易系统，快速迈过第一道门槛。你将亲手挑战实战策略，并且获得导师全方位指导。你还将加入学习小组，和志同道合的伙伴一起学习成长。
三、学习对象包括：主观交易员、风控员、金融分析师、程序员、大学生、非专业量化交易爱好者、零基础亦可。
四、课程前期准备1、需要各位学员了解发明者量化软件，熟练各项功能的基本操作。
2、需要有模拟或实盘交易经验和计算机基础知识。
3、最好有数理统计，计量经济学等知识储备。
五、学员要求1、需要对量化分析或量化交易有浓厚的兴趣，并能够接受高强度学习内容。
2、教程对学员没有专业限制，但要求学员具备自主深入学习的能力取长补短。
3、完成每节课程，并临摹学习。
六、内容大纲本课程有7个章节，共59个小节。第1、2章主要学习期货基础知识。第3章学习量化交易基础知识。第4章学习Python基础编程语法。第5章学习发明者量化软件的基本操作和使用，及模拟和实盘交易，为进一步策略开发积累市场经验。第6章以经典CTA策略为案例，学习指标和信号的编程实现。第7章学习策略的优化改进，及解决量化交易过程中的一些问题。
七、先睹为快作为一本量化交易CTA策略入门书籍，书中的策略代码每一个步骤都有详细的讲解，几乎每一行关键的代码都有注释，非常适合初学者学习Python语言和策略逻辑，以下是书中的MACD策略代码，我们先睹为快：
策略逻辑
多头开仓：DIF 大于零轴
空头开仓：DIF 小于零轴
多头平仓：DIF 向下突破 DEA
空头平仓：DIF 向上突破 DEA
策略构建
按照以上策略逻辑，开始用代码实现出来。依次打开：fmz.com网站 > 登录 > 控制中心 > 策略库 > 新建策略 > 点击右上角下拉菜单选择Python语言，开始编写策略，注意看下面代码中的注释。
第1步：编写策略框架
这个在之前的章节已经学习过，一个是onTick函数，另一个是main函数，其中在main函数中无限循环执行onTick函数，如下：
第2步：定义虚拟持仓变量
这个我们在之前已经讲过，它的作用主要是用来控制策略仓位。虚拟持仓编写简单，快速迭代策略更新，一般用于回测环境中，假设每一笔订单都完全成交，但在实际交易中常用的还是真实持仓。
使用虚拟持仓的原理很简单，策略运行之初默认是空仓mp=0，当开多单后把虚拟持仓重置为mp=1，当开空单后把虚拟持仓重置为，mp=-1，当平多单或空单后把虚拟持仓重置为mp=0。这样我们在判断构建逻辑获取仓位时，只需要判断mp的值就可以了。
第3步：计算AMA
在之前的章节中，我们使用的talib计算一些指标，但在发明者量化软件中内置了很多常用的指标计算方法，无需导入第三方库重新计算。计算流程就是：订阅期货合约 >>> 获取K线数组 >>> 调用FMZ内置MACD函数。
这里面有2点需要注意，第1点是在调用FMZ内置函数计算MACD之前，需要判断K线数组的长度，因为计算MACD需要有足够多的K线数据，所以我们用if语句如果K线数组长度太小，直接返回跳过。第2点是删除MACD数组的最后一位，这么做的原因是因为最新的价格是来回跳动的，MACD的值也跟着来回变化，可能在这一秒信号成立，下一秒信号就失效了。所以为了解决这个问题，折中的方法是在开平仓条件成立后，在下一根K线下单交易。
第4步：获取最新价格
获取最新价格的目的是为了下单交易，在下单接口函数exchange.Buy()或exchange.Sell()中，需要有2个参数，第1个是下单价格，也就是说在开平仓时必须指定固定的价格，通过获取K线数组最后一个元素中的‘Close’就可以获取最新的价格（卖一价）。
第5步：判断数组交叉函数
由于我们的策略在下单交易之前，需要判断DIF与DEA是否金叉或死叉，所以还需要定义函数，来判断来判断两个数组的交叉状态。
第6步：下单交易
下单交易使用if语句，如果条件为真，就执行交易。在开平仓条件中我们先判断当前的持仓状态，然后再判断DIF与零轴的位置或DIF与DEA的交叉状态。同样的在下单交易之前也需要设置交易方向和类型，即：开多、开空、平多、平空。最后下单之后重置虚拟持仓的状态。
本课程以由浅入深，从易到难的原则，无论你是未接触量化交易的主观交易员，还是没有交易经验的程序员，本课程不仅教如何编程，而且教如何交易，并以编程和交易相结合的方式让学员查漏补缺全面提升。
本课程力求精简，快速入门。依托发明者量化软件，以流行的Python语言为工具，结合当下最经典的交易策略，讲解最核心最常用的量化交易知识，策略源码同步，理论与实践并行，从实战中快速摆脱新手阶段，开启量化交易之路。
九、下载地址腾讯微云：
https://share.weiyun.com/HUs9JfYa
十、学员寄语
不积跬步无以至千里，希望大家都能把量化交易的热情转换为坚持下来的动力。相信只要大家认真学习，完成本次课程所有内容，一定会加深对量化的认识和了解，提高期货市场生存之道，成为走上量化交易和量化投资经理职业之路一个更高的起点！
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