网格交易是一种永远都不预测涨跌的交易方法，如果严格按照网格交易法交易，是永远不会亏损卖出股票的。但是传统金融行业网格交易也会产生三个问题：

1.策略部署的时间及个股的选择限制

在股市中使用网格策略，对策略的开始时间点要求较高，碰到长期向下的熊市一直加仓，网格向下下跌的损失是没有底的，牛市向上上涨会因为网格的设置而迅速清仓获利，这就造成牛市收益不高，熊市能扛着回撤，越跌仓位越大越涨仓位越少，因此网格策略并不适合一个长期向上或向下的市场。其次个股差异性巨大，随机性强，并且存在退市风险。行业周期爆发、政策利好、公司业绩增长等都是难以预测的，大部分个股并不适合做网格，像白马股、蓝筹股大概率都是上涨趋势，年利润高增长的股票也不适合做网格（举例长江电力）。

长江电力每隔几年就会收购一个水电厂，从而使得自身利润增厚，其股利支付率是稳定的，年利润增加，就意味着每股分红金额增加，从而吸引大量投资人长期持有，继而股价长期攀升，市值攀升。从长期 K 线图来看，并不适用网格交易法。

选择的股票价位也要适中，如果开始网格策略所选择股票价位太高，则需要资金量巨大（如贵州茅台，一手价格为14万CNY），如果资金量太低则吃不了几个波动。

对比虚拟币网格来说，直接选择BTC或主流虚拟币即可，无需过多纠结。

2.年化收益低

在一段时间内，品种的波动是有限的，网格的收益率也是有限的，这里会忽视时间成本。

竖着的 8 个格子代表股价涨跌幅度(一格为 10% )，横着6 个格子代表时间(一格为 1 年)。

按照网格交易法，交易如下：

• 在一只股票准备入手的价位，第一次跌幅 10% 时（买 1），买入该股票 3000 股，在第六年股价相对于买 1 的价位涨幅 10%，卖出 3000 股获利（卖 1），耗时 6 年；

• 在一只股票相对于买 1 的价位再次跌幅 10% 时，买入该股票 3000 股（买 2），在第 5 年，股价相对于买 2 的价位涨幅 10%，卖出 3000 股获利（卖 2），耗时 5 年；

• 在一只股票相对于买 2 的价位再次跌幅 10% 时，买入该股票 3000 股（买 2），在第 3 年，股价相对于买 3 的价位涨幅 10%，卖出 3000 股获利（卖 3），耗时 3 年。

买 1 的资金是 6 年后才能获得 10% 的利润，远远跑输了理财收益。近些年中国的理财4%左右，假设将买 1 的资金全部买入理财，6 年后能获得 24%的收益，而买1的资金只能获得 10%。在股市中做网格策略发现既然能坚持到卖1的时间点，为何买3的股票数量不能坚持到卖1的时间点呢，继而可获得 50% 的涨幅。

对比虚拟币收益

第一期尝试建立保守策略：设置网格区间为160 USDT-352 USDT，9天年化收益30.84%。经过这次实验，重新挂了一个更大的区间71 USDT-352 USDT，相较于第一期经历了更大的价格波动，3个月时间年化收益近55%。